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在纳斯达克指数一举突破6,100大关之际，有着“恐慌指数”之称的VIX指数则一路下行，创下逾十年新低，意味着投资者恐慌情绪低，对冲需求较弱。 芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数VIX日内触及9.92，为2007年2月以来首次跌破10。 ![]() 0 F3 x- d0 w: K7 c
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VIX衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性，用于了解市场对未来30天市场波动性的预期。指数愈高，意味着投资者不安情绪高；指数愈低，表示投资者恐慌情绪低。 由于VIX指数是由标普500指数30天期权的购买成本计算得出，VIX指数下降,说明指数期权的成本也低,表明投资者对冲的需求较弱。 标普500指数3个月隐含波动性指数也持续走低...
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同时，市场依然低估政策不确定性风险... # f1 u) o6 m o7 L2 Q
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: ]1 w, v/ c& }4 B U 美国国债波动率上升，股市波动率下降... ![]()
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文章来源：华尔街见闻
) s( {% z0 x( [1 G版权归原作者所有，作者观点不代表东方财道观点 4 M Y+ p, I3 b8 \
-THE END-
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