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在纳斯达克指数一举突破6,100大关之际，有着“恐慌指数”之称的VIX指数则一路下行，创下逾十年新低，意味着投资者恐慌情绪低，对冲需求较弱。 芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数VIX日内触及9.92，为2007年2月以来首次跌破10。 ![]() ; q7 L. ~+ O+ X& y1 |" O$ [* Z* I" }
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! m/ x/ u( V! t, _ E. D# ?# Z, e( c+ HVIX衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性，用于了解市场对未来30天市场波动性的预期。指数愈高，意味着投资者不安情绪高；指数愈低，表示投资者恐慌情绪低。 由于VIX指数是由标普500指数30天期权的购买成本计算得出，VIX指数下降,说明指数期权的成本也低,表明投资者对冲的需求较弱。 标普500指数3个月隐含波动性指数也持续走低...
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同时，市场依然低估政策不确定性风险... . q5 `" N. `/ U5 H" V s! y; k
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美国国债波动率上升，股市波动率下降... ![]()
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: p1 m2 p/ _/ F4 P1 W g9 D& E文章来源：华尔街见闻+ F9 C2 F, S2 }2 a# E
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