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- k$ w5 x7 W8 M @2 F# B4 V在纳斯达克指数一举突破6,100大关之际，有着“恐慌指数”之称的VIX指数则一路下行，创下逾十年新低，意味着投资者恐慌情绪低，对冲需求较弱。 芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数VIX日内触及9.92，为2007年2月以来首次跌破10。 ![]() 7 s {4 h6 E6 O2 N3 F
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5 b) E* R* K1 F' D1 E+ kVIX衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性，用于了解市场对未来30天市场波动性的预期。指数愈高，意味着投资者不安情绪高；指数愈低，表示投资者恐慌情绪低。 由于VIX指数是由标普500指数30天期权的购买成本计算得出，VIX指数下降,说明指数期权的成本也低,表明投资者对冲的需求较弱。 标普500指数3个月隐含波动性指数也持续走低... . U5 q9 M5 O* i# f" ?$ R; F
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* I; t+ R( d* P4 B 同时，市场依然低估政策不确定性风险... . N2 H c* y" O2 C/ l4 ~6 a
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美国国债波动率上升，股市波动率下降... ![]() 4 X* r n' ^. Y
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文章来源：华尔街见闻( x( Z$ r6 F; q" T" B6 a
版权归原作者所有，作者观点不代表东方财道观点
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