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在纳斯达克指数一举突破6,100大关之际,有着“恐慌指数”之称的VIX指数则一路下行,创下逾十年新低,意味着投资者恐慌情绪低,对冲需求较弱。 芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数VIX日内触及9.92,为2007年2月以来首次跌破10。 & H! z7 Y0 \! m/ f
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* g: |* K! [ o2 MVIX衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性,用于了解市场对未来30天市场波动性的预期。指数愈高,意味着投资者不安情绪高;指数愈低,表示投资者恐慌情绪低。 由于VIX指数是由标普500指数30天期权的购买成本计算得出,VIX指数下降,说明指数期权的成本也低,表明投资者对冲的需求较弱。 标普500指数3个月隐含波动性指数也持续走低...
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1 V5 Q; s( S( V0 d5 T" H 同时,市场依然低估政策不确定性风险... w d3 i: Q6 I) Q7 `/ e" D
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0 @1 r4 r7 p5 u 美国国债波动率上升,股市波动率下降... ![]()
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0 b1 P* ~- b3 I) a+ X/ z* {+ @+ r文章来源:华尔街见闻
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