解读｜金融工程专业原来是这么回事，留学你会选吗

金融工程，是美国留学的一大热门专业。不少同学问小北此君究竟是何方神圣，竟有如此魅力？不作赘言，和小北一起来探其金身。

金融工程是一门综合数学、计算机及金融学的交叉学科，重点在利用工程学的手段进行创新性金融工具的设计、开发和实施。课程通常包括数学类、计算机编程、股票市场分析、投资组合分析、资产定价、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程，具有极强的就业导向。如果你决定了以后去美国华尔街闯荡，没错，选它就对了。

金融工程核心在于对新型金融产品或业务的开发设计，其实质在于提高效率，它包括：

Ａ新型金融工具的创造，如创造第一个零息债券，第一个互换合约等；

Ｂ已有工具的发展应用，如把期货交易应用于新的领域，发展出众多的期权及互换的品种等；

Ｃ已有的金融工具和手段运用组合分解技术，复合出新的金融产品，如远期互换，期货期权，新的财务结构的构造等。

金融工程兴起于美国。经过多年摸索和改进，金融工程硕士项目的课程设置日臻完备，对于学生的数学基础，编程能力和金融理论都有全方面的训练。此外，美国的金融工程硕士项目注重学生与业内资深金融工程师的交流机会，提供丰富的实习资源，有助于学生找寻就业机会。美国金融市场发达，金融工程师(Quant)有清晰的职业定位，主要供职于投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构。这正是它独有的魅力，布满诱惑。

金融工程毕业生主要就业于金融机构的中后台从事定量分析相关的工作，包括投资银行，对冲基金，商业银行，保险公司。负责的工作涉及衍生品定价模型的建立和应用，模型验证研究，程序开发和风险管理等方面。

其次，还有从事高频交易相关的quant，负责预测短期波动率，短期价格变化。在对冲基金中的quant主要工作是广泛收集行情，基本面，财务等多种数据，构建统计模型来进行交易，此类工作难度较大，对于从业者的工作经验要求较高。

此外，还有执行层面的quant，主要工作在于算法交易。伴随美国金融就业市场需求的动荡，部分金融工程毕业生也会进入咨询公司，能源公司和IT企业从事定量策略制定，数据挖掘等工作。

在美国US-NEWS综合排名前30的学校中，开设金融工程专业的项目有13个。如雷贯耳的有：哥伦比亚大学，康奈尔大学，加州伯克利分校，芝加哥大学，纽约大学，卡耐基梅隆大学和佐治亚理工大学。

国内的金融市场一直不够发达，金融产品匮乏，由于没有足够的市场需求和研究动力，在国内金融工程这一学科还处于起步阶段。但随着金融改革步伐的日益加快，私募基金、量化投资逐步受到关注，不少华尔街资深人士纷纷回国创业，急需相关人才，发展空间不断增大。

目前有多家高校陆续开设了金融工程或是金融数学项目，比如：南开大学、中国人民大学、厦门大学、西南财经大学、武汉大学、对外经济贸易学院等。课程设置多以金融专业课程为主，加上一些高阶数学统计课程。

金融工程专业的申请热度在近三年内持续走高，相伴随的是申请难度的不断加大。希望小伙伴都认真考虑后再决定申请与否。

留学申请，总结起来有三方面要求。首先，是数学及统计学基础（比如修过微积分，线性代数，概率统计课程，掌握Matlab/R等工具）。其次，是具有一定编程能力，掌握C/C++等。再有，具有一定的金融学基础（比如修过金融工程，金融衍生市场，金融风险管理等课程）或是相关工作经历。

数学知识和编程能力是申请金融工程的必备技能，也是未来从事quant工作的基础。实习经历是加分项，对于金融工程的热忱和清晰的职业规划，都要通过实习来体现。Quant生在金融行业中，沟通能力是关键，必须重视英文交流，这样在面试环节才能脱颖而出！

金融工程专业就是这么回事，留学你会选吗？

北美新青年，小北永牵念！

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