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) |& e& l# _1 t5 J# ^7 ~8 F% k9 C在纳斯达克指数一举突破6,100大关之际,有着“恐慌指数”之称的VIX指数则一路下行,创下逾十年新低,意味着投资者恐慌情绪低,对冲需求较弱。 芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数VIX日内触及9.92,为2007年2月以来首次跌破10。 & {, F% P6 |$ @% V0 x
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VIX衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性,用于了解市场对未来30天市场波动性的预期。指数愈高,意味着投资者不安情绪高;指数愈低,表示投资者恐慌情绪低。 由于VIX指数是由标普500指数30天期权的购买成本计算得出,VIX指数下降,说明指数期权的成本也低,表明投资者对冲的需求较弱。 标普500指数3个月隐含波动性指数也持续走低... 0 W0 A6 e. Y% k/ h+ U; s5 x5 J
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同时,市场依然低估政策不确定性风险... , J3 c# N( c" C4 B1 L8 _9 C: a
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' _7 G/ T7 P" a5 u5 j5 Q" T 美国国债波动率上升,股市波动率下降... 5 @" f) y9 u3 s6 o
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0 y2 x9 K% d* Z文章来源:华尔街见闻6 O! i, ?6 p6 I k% L
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