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1 \# j# G2 T$ v' ?" r/ E* t在纳斯达克指数一举突破6,100大关之际，有着“恐慌指数”之称的VIX指数则一路下行，创下逾十年新低，意味着投资者恐慌情绪低，对冲需求较弱。 芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数VIX日内触及9.92，为2007年2月以来首次跌破10。 ![]()
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% y* K' W3 M! x) u/ q3 L( o! z. aVIX衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性，用于了解市场对未来30天市场波动性的预期。指数愈高，意味着投资者不安情绪高；指数愈低，表示投资者恐慌情绪低。 由于VIX指数是由标普500指数30天期权的购买成本计算得出，VIX指数下降,说明指数期权的成本也低,表明投资者对冲的需求较弱。 标普500指数3个月隐含波动性指数也持续走低... / b) _+ P$ t- D1 e
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同时，市场依然低估政策不确定性风险... ! m3 I' L1 v" B+ t$ m
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美国国债波动率上升，股市波动率下降... ![]() * W7 V1 c$ o5 m* [
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文章来源：华尔街见闻: \) h2 {% v3 |3 q1 M
版权归原作者所有，作者观点不代表东方财道观点 , A& S) I8 z P& x$ Z! C
-THE END-
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