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6 q$ p e0 }, O, k& I1 [在纳斯达克指数一举突破6,100大关之际，有着“恐慌指数”之称的VIX指数则一路下行，创下逾十年新低，意味着投资者恐慌情绪低，对冲需求较弱。 芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数VIX日内触及9.92，为2007年2月以来首次跌破10。 ![]() * O' {) Z) ^8 Z7 G8 ~- W) w6 B# R7 I5 s% b
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VIX衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性，用于了解市场对未来30天市场波动性的预期。指数愈高，意味着投资者不安情绪高；指数愈低，表示投资者恐慌情绪低。 由于VIX指数是由标普500指数30天期权的购买成本计算得出，VIX指数下降,说明指数期权的成本也低,表明投资者对冲的需求较弱。 标普500指数3个月隐含波动性指数也持续走低...
. O1 P( p6 x) r! J- P0 B" w: |6 t7 l![]() 3 D _: A6 d( K
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% w2 |* L u2 j$ u+ p6 i 同时，市场依然低估政策不确定性风险...
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美国国债波动率上升，股市波动率下降... ![]()
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文章来源：华尔街见闻
7 x% F2 o4 c- J. g" {$ L* _0 e版权归原作者所有，作者观点不代表东方财道观点
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