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在纳斯达克指数一举突破6,100大关之际，有着“恐慌指数”之称的VIX指数则一路下行，创下逾十年新低，意味着投资者恐慌情绪低，对冲需求较弱。 芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数VIX日内触及9.92，为2007年2月以来首次跌破10。 ![]() 0 h1 R/ x- M: I, _
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! H2 ^1 V) I- V! Y- u2 l3 HVIX衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性，用于了解市场对未来30天市场波动性的预期。指数愈高，意味着投资者不安情绪高；指数愈低，表示投资者恐慌情绪低。 由于VIX指数是由标普500指数30天期权的购买成本计算得出，VIX指数下降,说明指数期权的成本也低,表明投资者对冲的需求较弱。 标普500指数3个月隐含波动性指数也持续走低... 4 Z( _8 @6 P) ?; m. r6 u. n; |
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同时，市场依然低估政策不确定性风险... % v1 C5 j! a1 k3 |6 E
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美国国债波动率上升，股市波动率下降... ![]() - k2 Z I5 g7 s
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6 c* I( X+ G7 V$ L文章来源：华尔街见闻3 m) a8 b8 b' _% J8 s5 }" y
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