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. b, u6 k: R/ M6 ^; }在纳斯达克指数一举突破6,100大关之际,有着“恐慌指数”之称的VIX指数则一路下行,创下逾十年新低,意味着投资者恐慌情绪低,对冲需求较弱。 芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数VIX日内触及9.92,为2007年2月以来首次跌破10。 8 K! b/ ?2 s G" E
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5 F5 d' |: i U p9 y GVIX衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性,用于了解市场对未来30天市场波动性的预期。指数愈高,意味着投资者不安情绪高;指数愈低,表示投资者恐慌情绪低。 由于VIX指数是由标普500指数30天期权的购买成本计算得出,VIX指数下降,说明指数期权的成本也低,表明投资者对冲的需求较弱。 标普500指数3个月隐含波动性指数也持续走低...
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2 D; W$ n6 |# ]# ~8 w* g& d: P 同时,市场依然低估政策不确定性风险...
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+ C$ c" n" e! p3 Z% W 美国国债波动率上升,股市波动率下降...
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文章来源:华尔街见闻0 U$ ]2 t7 _+ ]
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